近日，东北财经大学高等经济研究院王超助理教授与Keystone AI 高级经济学者（Senior Economist）Stefan Weiergraeber 、印第安纳大学经济系肖如丽副教授合作的论文 “Identification of Dynamic Discrete Choice Models with Hyperbolic Discounting Using a Terminating Action” 被国际权威期刊 Journal of Business & Economic Statistics 接收并正式线上发表。
该论文研究使用终止行为以识别具有双曲贴现的动态离散选择模型。在当期效用函数稳定的假设下，作者提供了在有限期模型中关于sophisticated 和 naive 决策者的折现因子的识别结果。与现有文献的识别策略相比，该研究不需要观察 sophisticated 决策者在最后一期的决策。此外，对于 sophisticated和 naive 决策者，该研究无需将参考行为的当期效用函数进行归一化处理。作者提出了两种简单估计并证明它们在模拟中表现良好。
撰稿：王超 王杰 审核：胡蓉 单位：高等经济研究院
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