近日，东北财经大学高等经济研究院Hyeonseok Park助理教授与华盛顿大学教授范延琴、华盛顿大学博士生许高谦合作的论文“Quantifying Distributional Model Risk in Marginal Problems via Optimal Transport”被国际权威期刊Mathematics of Operations Research 接收并正式线上发表。
该论文研究边缘问题中的分布模型风险，假定每个边缘测度处于Wasserstein球内。研究结果证明了该分布模型风险的强对偶性、有限性，以及每个半径下均存在最优解。研究同时证明了Wasserstein分布模型风险作为半径函数的连续性。借助强对偶性，论文将两个给定边缘分布的随机变量之和与分布函数的Makarov边界，推广至Wasserstein分布稳健的Makarov边界。研究通过四个不同应用场景展示研究成果：当样本信息来自多重数据源且仅部分边缘参考测度被识别时——处理效应的部分识别、通过稳健福利函数实现外部有效处理选择、数据融合下的Wasserstein分布稳健估计，以及最差聚合风险度量的评估。
撰稿：Hyeonseok Park 王杰 审核：胡蓉 单位：高等经济研究院
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