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我校教师论文被国际权威经济学期刊接收发表
2020年09月18日

近日,我校高等经济研究院助理教授吕耀廉与浙江大学管理学院副教授肖炜麟,新加坡管理大学经济学院、李光前商学院李光前经济金融学教授余俊合作的论文“Mildly Explosive Autoregression with Anti-persistent Errors”被经济学领域权威期刊Oxford Bulletin of Economics and Statistics接收发表。

此文章旨在探讨Least Squares (LS)估计量在一阶自回归(AR(1))模型下,当AR参数为中度爆炸性(mildly explosive)且误差项为反持久(anti-persistent)的极限分布。尽管样本矩的极限取决于Hurst参数,标准化的LS估计量的极限为柯西分布。最后此极限分布被应用在纳斯达克指数,以确定时间序列数据在dot-com泡沫期间的爆炸性。

这是我校高等经济研究院产出的又一项高水平学术成果,对于提升我校应用经济学学科的国际学术影响力、促进我校“双一流”建设具有积极作用。


撰稿:吕耀廉 高京京 审核:齐鹰飞 单位:高等经济研究院

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