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应用金融Course:高级应用计量课程开课通知
2017年04月18日

为进一步提升我校博士生和硕士生科学研究的国际化水平,加强基础理论和专业知识的训练,研究生院和应用金融研究中心联合开设应用金融Course系列研究生课程,包括高级应用计量、离散时间资产定价、连续时间金融、公司金融理论与实证、信用风险理论与计量、微观结构和行为金融等,该系列课程纳入我校研究生的选修课程体系,任课教师主要由我校高水平人才引进教师和我校特聘兼职教授,授课对象为我校经济学和管理学相关专业的博士生和硕士生以及部分青年教师。

本系列课程不受研究生选修课学分限制,限选30人,硕士研究生和博士研究生均可选修,报名截止时间为2017年05月08日。报名表和课程简介详见附件。

QQ群号:495584498       报名邮箱:yyjryjzx@163.com

联系人: 赵鹏辉          联系电话:0411-84713020

课程名称::22022206  高级应用计量(2学分)

任课教师及其简介:朱东明,东北财经大学特聘教授。1985年本科毕业于吉林大学应用数学专业,1988年和2001年硕士分别毕业于吉林大学概率统计专业和加拿大温莎大学(University  of Windsor)经济学专业,2007年博士毕业于加拿大麦吉尔大学(McGill  University)经济学专业,研究领域涉及计量经济学理论,金融计量,以及基于微观数据的经济学和金融学实证研究。目前是上海财经大学经济学院常任轨副教授。目前为止,朱东明博士已在国际期刊Journal  of Econometrics、Journal  of Empirical Finance、Pacific-Basin  Finance Journal等上发表高质量学术论文5篇。朱东明博士非常热衷于经济学和金融学教育,擅长教学,极为重视学生培养。他承担过的教学任务主要是研究生课程,他的教学效果受到广泛好评。

课程简介: This  course will introduce students to the time series econometrics, focusing  primarily on the knowledge necessary to handle modern time series analysis and  the techniques most commonly used in macro and financial econometrics. Topics  will cover the traditional ARIMA (Box-Jenkins) approach, some recent  developments such as ARCH/GARCH-type models as well as various volatility models  (stochastic volatility, implied volatility and realized volatility models), unit  roots and co-integration analysis, error correction models, vector  autoregressive models, as well as their applications in empirical macroeconomics  and finance.

授课时间:2016-2017第二学期(06.07-06.11)

06.07周三  13:30-17:30 博学203

06.09周五  18:00-21:30 博学203

06.10周六  13:30-17:30 博学203

06.11周日  13:30-17:30 博学203

授课对象:硕士生和博士生


应用金融研究中心
2017年4月17日


撰稿:赵鹏辉 审核:史永东 单位:应用金融研究中心

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